Kostenloses Backtesting klingt nach dem heiligen Gral – 10.000 simulierte Trades, eine Edge finden und Geld drucken. Ich bin dieser Verheißung selbst mehr als einmal nachgejagt. Nach 15 Jahren Forex- und Crypto-Trading kann ich dir sagen: Die Realität ist chaotischer, nützlicher und viel interessanter als die Werbeversprechen.
Dieser Beitrag ist eine direkte Bewertung der besten kostenlosen Backtesting-Tools, die es derzeit gibt. Ich sage dir, was jedes einzelne wirklich kann, wo die Grenzen liegen – und, weil das fast niemand klar ausspricht – warum kostenlose Backtesting-Daten für Futures und Forex oft Lücken haben, die deine Ergebnisse leise ruinieren, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst.
Ich werde auch ehrlich sagen, was Edgelog ist und was nicht. Wir machen kein Backtesting. Falls du das erwartet hast, sage ich es lieber gleich, damit ich deine Zeit nicht verschwende.
Was kostenloses Backtesting dir wirklich bringt
Der Begriff „kostenloses Backtesting“ umfasst drei sehr unterschiedliche Dinge, und wenn man sie verwechselt, geraten Trader in Schwierigkeiten.
Erstens gibt es Strategie-Backtesting – du programmierst eine Reihe von Regeln (oder nutzt einen visuellen Builder), und die Plattform testet diese Regeln gegen historische Kursdaten. Zweitens gibt es manuelles Replay – du gehst Balken für Balken durch historische Charts und setzt Trades manuell, um zu simulieren, wie du in Echtzeit reagiert hättest. Drittens gibt es Hypothesen-Validierung – du rufst historische Charts auf einer normalen Plattform auf und schätzt mit bloßem Auge, ob dein Setup funktioniert hätte. Das dritte ist eigentlich kein Backtesting, aber überraschend viele Trader behandeln es so.
Zu wissen, welche Art du brauchst, ist entscheidend, bevor du überhaupt ein Tool öffnest.
TradingViews Strategietester (Kostenlose Stufe)
Für die meisten privaten Forex- und Crypto-Trader ist der integrierte Pine-Script-Strategietester von TradingView das zugänglichste kostenlose Backtesting-Tool auf dem Markt. Du schreibst eine Strategie in Pine Script, lässt sie gegen historische OHLCV-Daten laufen und erhältst eine Zusammenfassung: Nettogewinn, Profitfaktor, maximaler Drawdown, Anzahl der Trades.
Die kostenlose Stufe begrenzt dich auf etwa 10.000 Balken historischer Daten. Bei einem Tageschart sind das etwa 27 Jahre – völlig ausreichend. Bei einem 15-Minuten-Chart für einen Futures-Kontrakt sind 10.000 Balken weniger als fünf Monate. Das ist eine echte Einschränkung, wenn du eine Scalping-Strategie über mehrere Marktregime hinweg validieren willst. Bezahlte Pläne heben diese Grenze an, aber du bist nicht für kostenpflichtige Optionen hier.
Ein weiterer Punkt, den ich anmerken möchte: TradingView-Backtests werden standardmäßig bei Balkenschluss ausgeführt. Das bedeutet, dass deine Strategie bei Eröffnung des nächsten Balkens nach dem Signal eingeht. Je nach Setup kann das ein Unterschied von 3 Pips oder 30 Pips sein. Bei etwas wie NQ-Futures in schnellen Phasen kann diese Slippage-Annahme ein profitabel aussehendes System in einen Nullsummen-Grind verwandeln. Teste deine Einstiege immer mit realistischen Füllannahmen, bevor du dem Output vertraust.
Fazit: Starkes kostenloses Tool für Swing-Level-Tests. Für Intraday-Futures-Arbeit in der kostenlosen Stufe dünn.
MetaTrader 4 und MT5 Strategietester
Wenn du ein Forex-Trader bist, der MT4 oder MT5 nutzt, ist der integrierte Strategietester wirklich leistungsstark – und innerhalb der Plattform kostenlos. Du kannst einen EA gegen historische Tick-Daten laufen lassen, Spread-Annahmen kontrollieren und sogar Multi-Währungs-Optimierung durchführen.
Die Qualität des Backtests hängt fast vollständig von der Qualität deiner historischen Daten ab. Die Standard-Tick-Daten, die Broker liefern, variieren stark. Manche Prop-Firm-Broker bieten saubere Daten, die acht oder zehn Jahre zurückreichen. Andere haben Lücken, die im Tester in Ordnung aussehen, aber echte Marktsitzungen repräsentieren, in denen die Kurse stark bewegt wurden. Ich habe Backtests gesehen, die während einer Lückenperiode null Trades zeigten, einfach weil die Daten nicht da waren – die Strategie hat nicht verloren; sie existierte einfach nicht.
Für kostenloses Backtesting von Futures im Speziellen wird MT4/MT5 seltener genutzt, da die meisten Futures-Trader auf Plattformen wie Sierra Chart oder NinjaTrader leben. Aber für Forex-Paare – EURUSD, GBPJPY, XAUUSD – ist der MT5-Strategietester mit guten Tick-Daten so solide, wie es kostenlos nur geht.
Ein praktischer Hinweis: Wenn du bereits Edgelogs kostenlosen EdgelogSync-Expert Advisor verwendest, um deine Live-MT4- oder MT5-Trades in dein Journal zu synchronisieren, ist die Strategietester-Umgebung getrennt. Der EA-Sync ist für deine Live-Kontopositionen – der Strategietester läuft in seiner eigenen Sandbox. Sie interagieren nicht.
Fazit: Beste kostenlose Option für Forex-EA-Backtesting. Datenqualität ist dein Problem, nicht das der Plattform.
Finviz und aktienfokussierte Screener
Ich halte es kurz, weil dieser Beitrag hauptsächlich für Forex- und Crypto-Trader gedacht ist: Die meisten kostenlosen Aktien-Screener bieten eine grobe Art historischer Suche – „Wie oft ist dieses Muster aufgetreten und was ist dann passiert?“ – aber das ist kein Backtesting mit Positionsgrößen, Slippage oder Kommissionsmodellierung. Es ist eine Musterhäufigkeitsanalyse. Nützlich, aber anders.
Wenn du als Forex- oder Crypto-Trader auf eines dieser Tools gestoßen bist, tritt einen Schritt zurück. Du verwendest das falsche Werkzeug.
Wo kostenloses Backtesting an seine Grenzen stößt
Hier ist meine echte Meinung, nach Jahren der Erfahrung: Kostenlose Backtesting-Tools sind am gefährlichsten für Trader, die gerade gut genug programmieren können, um etwas zu bauen, das überzeugend aussieht. Ich habe Strategien mit Profitfaktoren von 2,8 über fünf Jahre Daten gebaut, die in der ersten Live-Woche zu Staub zerfielen. Die Übeltäter waren jedes Mal: Der Spread wurde nicht korrekt modelliert, die Ausführung wurde zum exakten Signalbalken angenommen, und die Positionsgröße wurde über volatile und ruhige Perioden hinweg konstant gehalten.
Die Mathematik dahinter ist es wert, durchdacht zu werden. Wenn dein Backtest einen 1-Pip-Spread auf EURUSD annimmt und dein Broker während der Londoner Eröffnung tatsächlich 1,8 Pips berechnet, und deine Strategie 200 Trades pro Jahr mit einem durchschnittlichen Gewinner von 18 Pips ausführt – dann sind das zusätzliche 0,8 Pips × 200 Trades = 160 Pips pro Jahr, die aus deinen Ergebnissen verschwinden, bevor du etwas falsch gemacht hast. Bei einem Standard-Lot sind das 1.600 $ weg. Eine Strategie, die im Tester einen Profitfaktor von 1,6 zeigt, könnte in der Realität eher bei 1,3 liegen. Das ist immer noch handelbar. Aber du musst es wissen.
Das ist kein Argument gegen Backtesting. Es ist ein Argument dafür, einen Backtest als Hypothese zu behandeln, nicht als Geschäftsplan.
Was Live-Journaling kann, was Backtesting nicht kann
Hier werde ich ehrlich sagen, wofür Edgelog gemacht ist. Wir machen kein Backtesting, und das ist eine bewusste Entscheidung – keine Lücke, die wir später schließen wollen. Backtesting sagt dir, ob ein Regelsatz historisch eine Edge hatte. Ein Trading-Journal sagt dir, ob du gerade eine Edge hast, mit echtem Geld, unter echtem Druck.
Das sind unterschiedliche Fragen. Beide sind es wert, gestellt zu werden.
Nach einem Backtest gehst du live und stellst fest, dass du drei gültige Setups hintereinander ausgelassen hast, weil der Nachrichtenkalender dich nervös gemacht hat. Dein Backtest hat das nicht modelliert. Dein Journal wird es zeigen – drei verpasste Trades und dann eine Reihe von Rache-Positionen, die versuchen, aufzuholen. Dieses Muster zeigt sich deutlich in Sitzungs-für-Sitzungs-P&L-Aufschlüsselungen und in deinen Stimmungstags, wenn du ehrlich beim Protokollieren bist.
Edgelog verfolgt Gewinnrate, Profitfaktor, Erwartungswert, R-Multiples, Drawdown und Aufschlüsselungen pro Paar oder Setup – alles kostenlos, für immer, ohne Handelslimit. Wenn du auf MT4 oder MT5 bist, synchronisiert der EdgelogSync-EA deine geschlossenen Positionen in Sekundenschnelle automatisch. Binance, ByBit und OKX verbinden sich über schreibgeschützte API-Schlüssel. Jeder andere Broker funktioniert über CSV-Import.
Der Profitfaktor-Rechner und der Gewinnraten-Rechner auf der Website sind eigenständige Tools – nützlich für eine schnelle Plausibilitätsprüfung einer Reihe von Zahlen, aber sie greifen nicht auf deine Journal-Historie zu. Betrachte sie als Taschenrechner, den du in einem anderen Tab öffnest, nicht als Dashboard-Funktion.
Wenn du verstehen willst, was dein Backtest-System tatsächlich produziert, wenn du es handelst, ist das fehlende Stück ein Journal. Beginne, jeden Trade zu protokollieren – Einstieg, Ausstieg, Setup-Tag, wie du dich gefühlt hast und was du gesehen hast – und nach 50 bis 100 Trades hast du ein echtes Bild deiner Edge. Manchmal stimmt sie mit dem Backtest überein. Manchmal ist die Lücke demütigend. In beiden Fällen weißt du Bescheid.
Die Puzzleteile zusammensetzen
Ein vernünftiger Prozess sieht so aus: Baue eine Hypothese, teste sie auf TradingView oder dem MT5-Strategietester mit konservativen Spread- und Slippage-Annahmen, paper-trade sie einen Monat lang, gehe dann mit kleiner Größe live und beginne ab Tag eins, jede Position in Edgelog zu journalen.
Die hier vorgestellten kostenlosen Backtesting-Tools sind für die Hypothesengenerierung wirklich nützlich. Keines von ihnen – kein einziges – ersetzt die Daten, die du aus der Verfolgung von 200 echten Trades unter deinen eigenen Bedingungen, mit deiner eigenen Psychologie und gegen die Fills deines eigenen Brokers gewinnst.
Wenn du von Null anfängst oder von einem kostenpflichtigen Journal wechselst, das deine Trades begrenzt, ist [Edgelog kostenlos nutzbar – keine Kreditkarte, kein Testzeitraum und unbegrenzte Trades und Konten ab dem ersten Login. Es wird deine Strategie nicht backtesten, aber nach ein paar Monaten ehrlichen Journalings wirst du vielleicht feststellen, dass du deiner Edge mehr vertraust, als dir jeder Backtest sagen könnte.
Für mehr darüber, was konsequentes Trade-Logging tatsächlich verändert, ist fünf Journaling-Gewohnheiten, die die Gewinnrate verbessern als nächstes lesenswert.