Futures-Gewinnformel
Berechnen Sie zuerst die Anzahl der Ticks: absolute Preisbewegung ÷ Tick-Größe. Wenden Sie die Handelsrichtung an und berechnen Sie dann den Brutto-Gewinn/Verlust als Ticks × Tick-Wert × Kontrakte. Ziehen Sie schließlich Round-Trip-Provisionen und Börsengebühren ab, um den Netto-Gewinn/Verlust zu schätzen. Eine Long-Position profitiert von einer Aufwärtsbewegung; eine Short-Position von einer Abwärtsbewegung.
Das Schulungsmaterial der CME verwendet dieselbe Methode: Der Dollarwert einer Ein-Tick-Bewegung multipliziert mit den gehandelten Ticks ergibt den Gewinn/Verlust pro Kontrakt, der dann mit der Anzahl der Kontrakte multipliziert wird. Tick-Größe und Tick-Wert müssen aus der aktuellen Kontraktspezifikation stammen, nicht aus dem Gedächtnis oder einem ähnlich benannten Markt.
Beispiel mit einem Micro-Kontrakt
Angenommen, eine Long-Position wird bei 5.280,00 eröffnet und bei 5.292,50 geschlossen. Bei einer Tick-Größe von 0,25 beträgt die Bewegung 50 Ticks. Bei 5 $ pro Tick und zwei Kontrakten beträgt der Brutto-Gewinn/Verlust 500 $. Wenn die komplette Round-Trip-Transaktion 5 $ kostet, beträgt das angezeigte Nettoergebnis 495 $. Drehen Sie die Richtung um, und dieselbe Aufwärtsbewegung wird zu einem Verlust.
Gewinnberechnung ist keine Positionsgrößenbestimmung
Diese Seite beantwortet, was eine bestimmte Bewegung wert ist. Sie entscheidet nicht, wie viele Kontrakte für das Konto sicher sind. Bevor Sie einen Trade platzieren, verwenden Sie den Futures-Positionsgrößenrechner mit Ihrem Risikobudget und Stopp-Abstand. Ein profitabel aussehendes Ziel rechtfertigt keine Position, die ein Tagesverlust- oder Trailing-Drawdown-Limit überschreiten kann.
Überprüfen Sie das Ergebnis nach der Ausführung
Reale Ausführungen können aufgrund von Slippage, Teilausstiegen, Provisionen und Kontrakt-Rollover vom Szenario abweichen. Notieren Sie den ausgeführten Einstieg, Ausstieg und die Gebühren in Ihrem Journal. Vergleichen Sie über eine Stichprobe den Netto-Gewinn/Verlust mit Gewinnrate, Profitfaktor und Drawdown, anstatt ein System nach einem einzelnen Trade zu beurteilen. Futures sind gehebelt; dieses Bildungstool ist keine Anlageberatung.