Was ein Equity-Kurven-Simulator kann – und was nicht
Eine Equity-Kurve ist der laufende Wert einer Strategie nach jedem Trade. Der Simulator wendet Ihre Annahmen auf eine wiederholbare pseudozufällige Sequenz an, sodass Sie sehen können, wie die Reihenfolge den Verlauf beeinflusst. Er ist nützlich für Positionsgrößen-Gespräche und um zu überprüfen, ob eine Verlustserie Sie dazu bringen würde, einen soliden Prozess aufzugeben.
Es ist kein Backtest. Es gibt keine historischen Kurse, Einstiege, Marktregime, Provisionen oder ein Ausführungsmodell. Die Ausgabe ist ein Szenario, keine Prognose oder Versprechen von Renditen. Nutzen Sie es, um einen Plan zu stresstesten, und validieren Sie diesen Plan dann mit Ihren eigenen dokumentierten Trades.
Lesen Sie den Erwartungswert, bevor Sie die Kurve bewundern
Erwartungswert in R = (Gewinnrate × durchschnittlicher Gewinn) − (Verlustrate × durchschnittlicher Verlust). Eine Kurve, die bei negativem Erwartungswert höher endet, ist ein Artefakt der Stichprobenreihenfolge. Positiver Erwartungswert beseitigt kein Risiko: Eine Gewinnrate von 45 % mit 2R-Gewinnern und 1R-Verlierern kann solide sein, dennoch lange Verlustserien aufweisen.
Machen Sie das Szenario zur Review-Gewohnheit
Führen Sie konservative, Basis- und optimistische Annahmen aus. Notieren Sie den maximalen Drawdown, den Sie finanziell und psychologisch tolerieren könnten. Vergleichen Sie dann diese Schwelle mit den Edgelog-Analysen – Ihrer echten Gewinnrate, Profitfaktor, Drawdown und Equity-Kurve – nach einer aussagekräftigen Stichprobe. Wenn der Live-Verlauf außerhalb des Szenarios liegt, untersuchen Sie Ausführung und Prozess, bevor Sie die Strategie ändern.
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