Performance-Kennzahlen
Gewinnrate
Der Anteil der geschlossenen Trades, die mit Gewinn endeten: Gewinnende Trades ÷ Gesamtzahl der Trades × 100. Die Gewinnrate allein sagt nichts über die Rentabilität aus – eine Gewinnrate von 30 % ist ausgezeichnet, wenn die Gewinner viermal so groß sind wie die Verlierer, und eine Gewinnrate von 70 % verliert Geld, wenn die Verlierer fünfmal so groß sind wie die Gewinner. Lesen Sie sie immer zusammen mit der Auszahlungsquote. Kostenloser Gewinnraten-Rechner.
Profitfaktor
Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverlust: Gesamtgewinn ÷ Gesamtverlust. Über 1,0 bedeutet, dass die Strategie im betrachteten Zeitraum Geld verdient hat; 1,5 und darüber gilt allgemein als gesund, und alles über etwa 3,0 bei einer kleinen Stichprobe bedeutet normalerweise, dass die Stichprobe zu klein ist, nicht dass der Edge außergewöhnlich ist. Kostenloser Profitfaktor-Rechner.
Expectancy
Der durchschnittliche Betrag, den Sie pro Trade erwarten zu gewinnen oder zu verlieren: (Gewinnrate × durchschnittlicher Gewinn) − (Verlustrate × durchschnittlicher Verlust). Ausgedrückt in Währung oder in R. Eine positive Expectancy ist die Mindestanforderung, damit eine Strategie es wert ist, gehandelt zu werden; die Positionsgrößenbestimmung bestimmt dann, wie schnell diese Expectancy sich vermehrt.
R-Multiple
Ein Trade-Ergebnis, ausgedrückt als Vielfaches des dafür eingegangenen Risikos. Wenn Sie 100 $ riskiert und 250 $ verdient haben, ist der Trade +2,5R; wenn Sie den vollen Stop verloren haben, ist es −1R. R-Multiples ermöglichen es Ihnen, Trades unterschiedlicher Größe und verschiedener Instrumente auf einer Skala zu vergleichen, weshalb sie die Standardeinheit für die Berichterstattung in einem Journal sind.
Auszahlungsquote
Durchschnittlicher Gewinntrade geteilt durch durchschnittlichen Verlusttrade. Zusammen mit der Gewinnrate bestimmt sie die Expectancy. Eine Auszahlungsquote unter 1 ist nur mit einer hohen Gewinnrate praktikabel.
Risiko-Ertrags-Verhältnis
Das geplante Verhältnis zwischen dem Risiko eines Trades und seinem Ziel, festgelegt vor dem Einstieg – ein Stop 20 Pips entfernt mit einem 60-Pip-Ziel ist 1:3. Es ist ein Plan, kein Ergebnis: Das realisierte R-Multiple ist das, was tatsächlich passiert ist. Kostenloser Risiko/Ertrag-Rechner.
Risikobegriffe
Drawdown
Der Rückgang von einem Equity-Hoch zum folgenden Tief, in Währung oder Prozent. Drawdown misst den Schmerz, den eine Strategie Ihnen zufügt, was normalerweise ein Konto beendet, eher als ein fehlender Edge.
Maximaler Drawdown
Der größte Hoch-Tief-Rückgang über den gesamten gemessenen Zeitraum. Eine Strategie mit einem maximalen Drawdown von 40 % benötigt einen Gewinn von 67 %, um wieder das vorherige Hoch zu erreichen – die Erholung ist nicht symmetrisch zum Verlust.
Nachziehender Drawdown
Ein Drawdown-Limit, das mit Ihrem Kontohöchststand mitwandert, anstatt fest beim Startguthaben zu bleiben. Üblich bei Prop-Firm-Evaluierungen: Wenn das Limit 2.000 $ nachziehend ist und das Konto von 50.000 $ auf 52.000 $ steigt, steigt die Untergrenze von 48.000 $ auf 50.000 $ mit. Manche Firmen ziehen nur auf geschlossenen Saldo nach, andere auf unrealisierte Equity – der Unterschied entscheidet, ob ein offener Gewinner Ihre Untergrenze gegen Sie verschieben kann.
Risiko pro Trade
Der Betrag des Kontoeigenkapitals, der bei einer einzelnen Position riskiert wird, normalerweise als Prozentsatz ausgedrückt. Die Distanz zwischen Einstieg und Stop plus die Positionsgröße bestimmen ihn.
Ruinrisiko
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlustserie das Konto unter den Punkt bringt, an dem es nicht mehr weiter handeln kann. Sie steigt steil mit dem Risiko pro Trade: Derselbe Edge, der bei 1 % Risiko problemlos überlebt, kann bei 5 % ausgelöscht werden.
Positionsgröße
Wie viele Lots, Kontrakte oder Einheiten gehandelt werden, sodass die Distanz zu Ihrem Stop Ihrem beabsichtigten Risiko entspricht. Sie ist die eine Variable, die eine Risikoregel in einen tatsächlichen Auftrag verwandelt. Kostenloser Positionsgrößen-Rechner.
Ausführungsbegriffe
MAE – Maximum Adverse Excursion
Die größte Bewegung gegen Sie, die ein Trade vor seiner Schließung gemacht hat. Der Vergleich von MAE über Gewinner hinweg zeigt Ihnen, ob Ihre Stops breiter sind als nötig.
MFE – Maximum Favourable Excursion
Die größte Bewegung zu Ihren Gunsten, die ein Trade vor seiner Schließung gemacht hat. Eine große Lücke zwischen MFE und dem tatsächlichen Ergebnis bei Gewinnern ist das Kennzeichen für zu frühes Aussteigen.
Slippage
Die Differenz zwischen dem erwarteten Preis und dem tatsächlich erhaltenen Preis. Normal in schnellen Märkten und um Nachrichten; konstant große Slippage in ruhigen Bedingungen deutet auf den Broker oder die Orderart hin.
Spread
Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs – die Kosten für Einstieg und Ausstieg. Er weitet sich um Nachrichtenveröffentlichungen, beim täglichen Rollover und in dünnen Sitzungen.
Swap (Rollover)
Die Zinsen, die für das Halten einer gehebelten Position über Nacht gutgeschrieben oder belastet werden, festgelegt durch die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen. Swap verwandelt einen sonst Break-even-Trade, der lange gehalten wird, öfter in einen Verlierer, als die meisten Journale zeigen.
Journaling-Begriffe
Trading-Journal
Eine Aufzeichnung jedes Trades mit dem Kontext darum – der Grund für den Einstieg, wie er verwaltet wurde, der Zustand, in dem Sie waren, und das Ergebnis. Sein Wert kommt aus dem Kontext: Eine Liste von P&L-Zahlen ist ein Kontoauszug, kein Journal.
Setup-Tag
Ein Label für das Muster oder den Auslöser, der den Einstieg verursachte – Liquiditäts-Sweep, Orderblock, Range-Ausbruch. Konsistentes Tagging ermöglicht es Ihnen, später ein Setup mit einem anderen zu vergleichen.
Handelssitzung
Die Marktzeiten, zu denen ein Trade gehört – Sydney, Tokio, London oder New York. Die meisten Strategien schneiden je nach Sitzung sehr unterschiedlich ab, und ein Journal, das dies aufzeichnet, zeigt normalerweise einen Sitzungs-Edge, von dem der Trader nicht wusste, dass er ihn hat.
Equity-Kurve
Kontostand im Zeitverlauf dargestellt. Ihre Form trägt Informationen, die eine zusammenfassende Zahl nicht kann: ein gerader Anstieg, eine lange flache Strecke oder ein einzelner Spike, der das gesamte Ergebnis trägt.
P&L-Kalender
Täglicher Gewinn und Verlust als Monatsraster dargestellt. Er macht Muster nach Wochentag und Monatszeit sichtbar und lässt Verlustserien als Block erscheinen, nicht als Zeilen in einer Tabelle.
Welche davon Edgelog für Sie meldet
Edgelog berechnet Gewinnrate, Profitfaktor, R-Multiples, die Equity-Kurve, Drawdown und den täglichen P&L-Kalender automatisch aus synchronisierten oder importierten Trades und ermöglicht es Ihnen, Setups zu taggen und Notizen, Screenshots und Stimmung pro Trade aufzuzeichnen. Es ist kostenlos – unbegrenzte Trades, keine Kreditkarte, kein Testzeitlimit. Kennzahlen, die nicht in dieser Liste sind, werden hier definiert, weil Sie ihnen anderswo begegnen werden, nicht weil die App sie meldet.