Die Futures-Positionsgrößenformel
Risikobudget = Kontostand × Risikoprozentsatz. Risiko pro Kontrakt = Stop-Distanz in Ticks × Tick-Wert. Kontrakte = floor(Risikobudget ÷ Risiko pro Kontrakt). Das Abrunden ist wichtig: Ein Teilkontrakt ist nicht möglich, und das Aufrunden überschreitet stillschweigend das von Ihnen gewählte Risikolimit vor dem Trade.
Der Tick-Wert ist das Detail, das alles verändert
Micro-, Mini- und Standardkontrakte können denselben Markt mit sehr unterschiedlichen Tick-Werten repräsentieren. Lesen Sie die Kontraktspezifikationen oder die Symboldetails Ihres Brokers, anstatt zu raten. Bei einem Kontrakt im Wert von 5 $ pro Tick und einem 20-Tick-Stop riskiert ein Kontrakt 100 $ vor Kommissionen und Slippage. Ein 10.000 $-Konto, das 1 % riskiert, hat ein Budget von 100 $, also ist das Ergebnis ein Kontrakt – nicht zehn.
Verwenden Sie das Ergebnis als Leitplanke vor dem Trade
Berechnen Sie die Größe, nachdem Sie einen technisch sinnvollen Stop gewählt haben, nicht davor. Wenn der Rechner null Kontrakte ergibt, ist der Stop zu weit für das Konto und die Risikoregel; erzwingen Sie keinen Trade durch Erhöhung des Hebels. Sie können den Stop nur reduzieren, wenn die Marktstruktur dies unterstützt, oder warten Sie, bis Ihr Konto und Ihr Plan das Instrument unterstützen.
Der Rechner ignoriert Kommissionen, Börsengebühren, Spread und Slippage. Fügen Sie in Ihrem eigenen Plan einen Puffer hinzu, besonders um Nachrichten und dünne Sitzungen. Edgelog kann dann das Live-Ergebnis über MT4/MT5-Synchronisierung oder einen Import in Ihrem Journal aufzeichnen, damit das geplante Risiko mit dem tatsächlich eingetretenen verglichen werden kann.
Halten Sie das Futures-Risiko in Ihrer Überprüfung getrennt
Markieren Sie den Kontrakt, die Sitzung und das Setup in Ihrem Journal. Die wöchentliche Überprüfung sollte geplantes Risiko, realisiertes Risiko, Gewinnrate, Profitfaktor und Drawdown vergleichen. Die Zahl ist nur nützlich, wenn sie konsistent über eine aussagekräftige Stichprobe von Trades angewendet wird.
Dieses Tool ist pädagogische Planungsmathematik, keine Anlageberatung. Futures sind gehebelt und Verluste können die Erwartungen übersteigen, wenn die Ausführung vom Plan abweicht.