La formule de dimensionnement des contrats à terme
Budget de risque = solde du compte × pourcentage de risque. Risque par contrat = distance du stop en ticks × valeur du tick. Contrats = plancher(budget de risque ÷ risque par contrat). L'arrondi à l'unité inférieure est important : un contrat partiel n'est pas possible, et arrondir à l'unité supérieure dépasse silencieusement la limite de risque que vous avez choisie avant la transaction.
La valeur du tick est le détail qui change tout
Les contrats micro, mini et standard peuvent représenter le même marché avec des valeurs de tick très différentes. Lisez les spécifications du contrat ou les détails du symbole de votre courtier plutôt que de deviner. Pour un contrat valant 5 $ par tick et un stop de 20 ticks, un contrat risque 100 $ avant commissions et glissement. Un compte de 10 000 $ risquant 1 % a un budget de 100 $, donc le résultat est un contrat—pas dix.
Utilisez le résultat comme garde-fou avant la transaction
Calculez la taille après avoir choisi un stop techniquement significatif, pas avant. Si le calculateur renvoie zéro contrat, le stop est trop large pour le compte et la règle de risque ; ne forcez pas une transaction en augmentant le levier. Vous ne pouvez réduire le stop que si la structure du marché le permet, ou attendez que votre compte et votre plan soutiennent l'instrument.
Le calculateur ignore les commissions, les frais de bourse, le spread et le glissement. Ajoutez une marge de sécurité dans votre propre plan, surtout autour des actualités et des sessions à faible liquidité. Edgelog peut ensuite enregistrer le résultat en direct dans votre journal via la synchronisation MT4/MT5 ou une importation afin que le risque prévu puisse être comparé à ce qui s'est réellement passé.
Gardez le risque des contrats à terme séparé dans votre revue
Taguez le contrat, la session et le setup dans votre journal. La revue hebdomadaire doit comparer le risque prévu, le risque réalisé, le taux de réussite, le facteur de profit et le drawdown. Le nombre n'est utile que s'il est appliqué de manière cohérente sur un échantillon significatif de transactions.
Cet outil est une aide mathématique à la planification, pas un conseil en investissement. Les contrats à terme sont à effet de levier et les pertes peuvent dépasser les attentes lorsque l'exécution diffère du plan.