Métriques de performance
Taux de réussite
La part des transactions clôturées qui se sont terminées en profit : transactions gagnantes ÷ transactions totales × 100. Le taux de réussite seul ne dit rien sur la rentabilité — un taux de réussite de 30 % est excellent si les gagnants sont quatre fois plus grands que les perdants, et un taux de réussite de 70 % perd de l'argent si les perdants sont cinq fois plus grands que les gagnants. Lisez-le toujours à côté du ratio de rentabilité. Calculateur de taux de réussite gratuit.
Facteur de profit
Profit brut divisé par perte brute : total gagné ÷ total perdu. Au-dessus de 1,0 signifie que la stratégie a gagné de l'argent sur l'échantillon ; 1,5 et plus est généralement considéré comme sain, et tout ce qui dépasse environ 3,0 sur un petit échantillon signifie généralement que l'échantillon est trop petit plutôt que l'avantage soit extraordinaire. Calculateur de facteur de profit gratuit.
Espérance de gain
Le montant moyen que vous vous attendez à gagner ou perdre par transaction : (taux de réussite × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne). Exprimé en devise ou en R. Une espérance de gain positive est l'exigence minimale pour qu'une stratégie vaille la peine d'être tradée ; le dimensionnement des positions détermine ensuite la vitesse à laquelle cette espérance se compose.
R-multiple
Un résultat de transaction exprimé comme un multiple du risque pris sur celle-ci. Si vous risquez 100 $ et gagnez 250 $, la transaction est +2,5R ; si vous perdez le stop complet, c'est −1R. Les R-multiples vous permettent de comparer des transactions de tailles différentes et d'instruments différents sur une seule échelle, c'est pourquoi ils sont l'unité standard pour rapporter un journal.
Ratio de rentabilité
Transaction gagnante moyenne divisée par transaction perdante moyenne. Combiné avec le taux de réussite, il détermine l'espérance de gain. Un ratio de rentabilité inférieur à 1 n'est viable qu'avec un taux de réussite élevé.
Ratio risque-récompense
La relation planifiée entre ce qu'une transaction risque et ce qu'elle vise, définie avant l'entrée — un stop à 20 pips avec un objectif à 60 pips est 1:3. C'est un plan, pas un résultat : le R-multiple réalisé est ce qui s'est réellement passé. Calculateur de risque/récompense gratuit.
Termes de risque
Drawdown
La baisse d'un pic d'équité au creux suivant, en devise ou en pourcentage. Le drawdown mesure la douleur qu'une stratégie vous inflige, ce qui met généralement fin à un compte plutôt qu'un manque d'avantage.
Drawdown maximal
La plus grande baisse pic-à-creux sur toute la période mesurée. Une stratégie avec un drawdown maximal de 40 % nécessite un gain de 67 % pour revenir au pic précédent — la récupération n'est pas symétrique à la perte.
Drawdown suiveur
Une limite de drawdown qui monte avec votre plus haut niveau de compte au lieu de rester fixe au solde initial. Courant dans les évaluations de prop firms : si la limite est de 2 000 $ suiveur et que le compte passe de 50 000 $ à 52 000 $, le plancher monte de 48 000 $ à 50 000 $ avec lui. Certaines firmes suivent uniquement le solde clôturé, d'autres l'équité non réalisée — la différence décide si un gagnant ouvert peut déplacer votre plancher contre vous.
Risque par transaction
Le montant de l'équité du compte mis en risque sur une seule position, généralement exprimé en pourcentage. La distance entre l'entrée et le stop, plus la taille de la position, le détermine.
Risque de ruine
La probabilité qu'une séquence de pertes amène le compte en dessous du point où il peut continuer à trader. Il augmente fortement avec le risque par transaction : le même avantage qui survit confortablement à 1 % de risque peut être anéanti à 5 %.
Taille de position
Combien de lots, contrats ou unités trader pour que la distance jusqu'à votre stop soit égale à votre risque prévu. C'est la variable qui transforme une règle de risque en un ordre réel. Calculateur de taille de position gratuit.
Termes d'exécution
MAE — excursion défavorable maximale
La distance la plus éloignée qu'une transaction a évolué contre vous avant de clôturer. Comparer le MAE entre les gagnants vous dit si vos stops sont plus larges que nécessaire.
MFE — excursion favorable maximale
La distance la plus éloignée qu'une transaction a évolué en votre faveur avant de clôturer. Un grand écart entre le MFE et le résultat réel sur les gagnants est la signature d'une sortie trop précoce.
Slippage
La différence entre le prix attendu et le prix obtenu. Normal dans les marchés rapides et autour des actualités ; un slippage constamment important dans des conditions calmes pointe vers le courtier ou le type d'ordre.
Spread
L'écart entre l'offre et la demande — le coût d'entrée et de sortie. Il s'élargit autour des publications d'actualités, au rollover quotidien et dans les sessions à faible liquidité.
Swap (rollover)
Les intérêts crédités ou débités pour détenir une position à effet de levier pendant la nuit, fixés par le différentiel de taux entre les deux devises. Le swap transforme une transaction autrement équilibrée détenue longtemps en perdant plus souvent que la plupart des journaux ne le révèlent.
Termes de journalisation
Journal de trading
Un enregistrement de chaque transaction avec le contexte qui l'entoure — la raison de l'entrée, comment elle a été gérée, l'état dans lequel vous étiez, et le résultat. Sa valeur vient du contexte : une liste de chiffres de P&L est un relevé, pas un journal.
Étiquette de setup
Une étiquette pour le motif ou le déclencheur qui a causé l'entrée — balayage de liquidité, bloc d'ordres, cassure de range. Étiqueter de manière cohérente est ce qui vous permet de comparer un setup à un autre plus tard.
Session de trading
Les heures de marché auxquelles une transaction appartient — Sydney, Tokyo, Londres ou New York. La plupart des stratégies performent très différemment selon la session, et un journal qui l'enregistre montrera généralement un avantage de session que le trader ne savait pas avoir.
Courbe d'équité
Solde du compte tracé dans le temps. Sa forme porte des informations qu'un nombre récapitulatif ne peut pas : une montée droite, un long tronçon plat ou un pic unique qui porte tout le résultat.
Calendrier P&L
Profit et perte quotidiens disposés comme une grille mensuelle. Il fait ressortir les modèles de jour de semaine et de période du mois, et rend les séries de pertes visibles comme un bloc plutôt que comme des lignes dans un tableau.
Lesquels de ces Edgelog rapporte pour vous
Edgelog calcule automatiquement le taux de réussite, le facteur de profit, les R-multiples, la courbe d'équité, le drawdown et le calendrier P&L quotidien à partir des transactions synchronisées ou importées, et vous permet d'étiqueter les setups et d'enregistrer des notes, des captures d'écran et l'humeur par transaction. C'est gratuit — transactions illimitées, pas de carte de crédit, pas de compte à rebours d'essai. Les métriques qui ne figurent pas dans cette liste sont définies ici parce que vous les rencontrerez ailleurs, pas parce que l'application les rapporte.