Ce qu'un simulateur de courbe de capital peut—et ne peut pas—vous dire
Une courbe de capital est la valeur évolutive d'une stratégie après chaque transaction. Le simulateur applique vos hypothèses à une séquence pseudo-aléatoire reproductible afin que vous puissiez voir comment l'ordre affecte le chemin. Il est utile pour les discussions sur le dimensionnement des positions et pour vérifier si une série de pertes vous ferait abandonner un processus solide.
Ce n'est pas un backtest. Il n'y a pas de prix historiques, d'entrées, de régimes de marché, de commissions ou de modèle d'exécution. La sortie est un scénario, pas une prévision ou une promesse de rendements. Utilisez-le pour tester un plan sous stress, puis validez ce plan avec vos propres transactions documentées.
Lisez l'espérance de gain avant d'admirer la courbe
L'espérance de gain en R = (taux de réussite × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne). Une courbe qui finit plus haut avec une espérance négative est un artefact de la séquence d'échantillonnage.
Une espérance positive n'élimine pas le risque : un taux de réussite de 45 % avec des gains de 2R et des pertes de 1R peut être solide, mais peut encore connaître de longues séries de pertes.
Transformez le scénario en habitude de revue
Exécutez des hypothèses conservatrices, de base et optimistes. Enregistrez le drawdown maximal que vous pouvez tolérer financièrement et psychologiquement. Comparez ensuite ce seuil avec les analyses Edgelog—votre taux de réussite réel, facteur de profit, drawdown et courbe de capital—après un échantillon significatif. Si le chemin réel sort du scénario, enquêtez sur l'exécution et le processus avant de changer la stratégie.
Toutes les entrées restent dans votre navigateur. Ce calculateur éducatif n'est pas un conseil financier et ne prédit pas les rendements du marché.