Les cinq champs obligatoires
Edgelog a besoin de cinq éléments pour créer un enregistrement normalisé de trade clôturé : symbole, sens (side), prix d’entrée, volume ou quantité et P&L. Le symbole est le nom de l’instrument chez le broker, par exemple EURUSD ou un ticker de contrat. Le sens décrit si le trade est un achat/long ou une vente/short.
Le prix d’entrée est l’exécution d’ouverture ou le prix moyen d’entrée valide. Le volume est la quantité ou la taille de position. Le P&L doit être le résultat réalisé pour la ligne — pas l’equity totale du compte, la marge, le solde de trésorerie ni un profit cumulé.
Le prix de sortie, les frais, l’heure d’ouverture, l’heure de clôture et l’ID de ticket/transaction sont des champs facultatifs lorsque le rapport les inclut. L’importateur peut déduire des noms courants, mais il reste de votre responsabilité de vérifier qu’un mappage déduit correspond bien au rapport source.
Si un champ obligatoire n’est pas présent, utilisez un autre type d’export plutôt que de faire correspondre un nombre sans rapport juste pour que le fichier s’importe.
Faites correspondre le sens, pas seulement l’intitulé
Les rapports de brokers utilisent des libellés différents. "Instrument", "pair" ou "contract" peuvent désigner le symbole ; "direction", "action" ou "B/S" peuvent désigner le sens ; "qty", "units", "lots" ou "size" peuvent désigner le volume. Mais "price" peut être un prix moyen d’exécution, un prix de marché courant, un prix de clôture ou un prix limite.
"Amount" peut représenter des unités, une valeur en devise de cotation ou un mouvement de cash. "Profit" peut être brut ou net. Lisez la description des colonnes du rapport et inspectez quelques valeurs d’exemple avant d’accepter le champ suggéré.
De nombreux relevés incluent à la fois les données d’ordre et d’exécution. Un ordre peut être partiellement exécuté ou annulé ; une exécution est un fill réel. Une ligne avec un fill d’ouverture et un fill de clôture séparé n’est pas automatiquement un trade complété avec à la fois une entrée et une sortie.
Choisissez un rapport qui regroupe déjà les trades clôturés, ou comprenez bien le mode de regroupement de l’export avant de faire le mappage.
Vérifiez le sens, les signes décimaux et les unités
Vérifiez au moins un achat et une vente dans l’aperçu. Le sens doit être explicite ; ne l’inférez pas à partir du fait que le P&L est positif ou négatif. Les signes de profit et de perte doivent rester intacts : un trade perdant ne doit pas devenir gagnant à cause de parenthèses, d’un signe moins ou d’un séparateur décimal propre aux paramètres régionaux.
Si les valeurs utilisent des virgules pour les décimales ou les milliers, vérifiez l’aperçu au lieu de supposer que le parseur les a interprétées correctement.
Confirmez également les unités de volume. Les fichiers Forex peuvent exprimer des lots, des unités ou des montants notionnels. Les futures peuvent reporter un nombre de contrats ; les actions un nombre de titres ; la crypto une quantité de coins. Ces nombres ne sont pas interchangeables.
Edgelog peut stocker la taille de trade mappée, mais ne connaît pas le multiplicateur d’instrument du broker et ne corrigera pas un mauvais choix d’unité pour vous.
Traitez dates et frais avec précaution
Un fichier peut contenir la date de trade, l’heure de création de l’ordre, l’heure d’exécution, la date de règlement et l’heure de clôture. Ne mappez un horodatage que lorsque vous savez à quel événement il correspond. Les rapports de brokers peuvent utiliser l’heure serveur, l’UTC, un fuseau horaire choisi ou le fuseau horaire local du compte.
Comparez plusieurs lignes avec la plateforme d’origine et gardez un fuseau horaire cohérent entre les lots.
Les frais peuvent apparaître sous forme de commission, de frais d’échange, de swap, de financement ou d’un résultat net combiné. Évitez de soustraire un frais deux fois : si la colonne de P&L est déjà nette de commission et de swap, mapper ces coûts à nouveau peut fausser l’analyse.
Lorsque le rapport sépare les coûts, conservez chacun d’eux uniquement si vous comprenez son signe et la convention d’Edgelog pour les frais.
Une routine de validation en cinq lignes
Avant d’importer un historique de compte volumineux, inspectez un achat gagnant, un achat perdant, une vente gagnante, une vente perdante et, si possible, une ligne avec frais ou clôture partielle. Comparez instrument, sens, prix, taille, P&L et horodatages avec le rapport source. Comparez ensuite le nombre total de trades et le résultat net sur une courte période.
Ne poursuivez que lorsque l’aperçu raconte la même histoire que la source.
Pour les étapes d’export spécifiques à chaque broker, commencez par le hub d’import CSV par broker. Si les en-têtes sont corrects mais que l’analyseur signale des champs manquants ou des valeurs invalides, utilisez le dépannage de l’import CSV.