O que um simulador de curva de patrimônio pode—e não pode—dizer a você
Uma curva de patrimônio é o valor contínuo de uma estratégia após cada trade. O simulador aplica suas suposições a uma sequência pseudoaleatória repetível para que você possa ver como a ordem afeta o caminho. É útil para conversas sobre dimensionamento e para revisar se uma sequência de perdas faria você abandonar um processo sólido.
Não é um backtest. Não há preços históricos, entradas, regimes de mercado, comissões ou modelo de execução. A saída é um cenário, não uma previsão ou promessa de retornos. Use-o para testar o estresse de um plano e, em seguida, valide esse plano com seus próprios trades documentados.
Leia a expectância antes de admirar a curva
Expectância em R = (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de perda × perda média). Uma curva que termina mais alta com expectância negativa é um artefato da sequência da amostra. Expectância positiva não remove o risco: uma taxa de acerto de 45% com ganhos de 2R e perdas de 1R pode ser sólida, mas ainda assim experimentar longas sequências de perdas.
Transforme o cenário em um hábito de revisão
Execute suposições conservadoras, básicas e otimistas. Registre o rebaixamento máximo que você poderia tolerar financeiramente e psicologicamente. Em seguida, compare esse limite com as análises do Edgelog—sua taxa de acerto real, fator de lucro, rebaixamento e curva de patrimônio—após uma amostra significativa. Se o caminho ao vivo cair fora do cenário, investigue execução e processo antes de mudar a estratégia.
Todas as entradas permanecem no seu navegador. Esta calculadora educacional não é aconselhamento financeiro e não prevê retornos de mercado.