A fórmula e os benchmarks
Profit factor = lucro bruto ÷ perda bruta. Some todas as operações vencedoras, some todas as operações perdedoras (como número positivo), divida. Abaixo de 1,0 você está perdendo dinheiro; 1,0–1,3 é território de equilíbrio que as taxas podem afundar; 1,3–1,75 é uma vantagem real e negociável onde vive a maioria dos traders de varejo consistentemente lucrativos; 1,75–2,5 é forte; acima de 2,5 em uma amostra grande é excepcional — e em uma amostra pequena geralmente significa que um outlier sortudo está fazendo todo o trabalho.
O tamanho da amostra decide se o número significa algo
Um profit factor calculado em 15 operações é ruído: um vencedor desproporcional pode arrastar um sistema perdedor acima de 2,0 por um mês. Trate o número como direcional a partir de cerca de 40–50 operações e confiável após 100. Se sua amostra for pequena, calcule mesmo assim — então continue negociando seu plano e observe se ele se mantém.
Onde o número se torna acionável
O profit factor no nível da conta é um check-up de saúde; o profit factor no nível do segmento é uma lista de tarefas. Divida por setup, sessão, símbolo e direção, e um 1,4 combinado tipicamente se decompõe em um setup com 2,1 e outro com 0,7 — e excluir o 0,7 é a melhoria mais rápida disponível para você, porque não requer aprender nada novo. Fazer essa divisão manualmente em uma planilha é uma noite de trabalho; o Edgelog calcula o profit factor para todo o seu histórico e por tag, par e sessão automaticamente à medida que as operações são sincronizadas.
Para o guia completo com exemplos práticos, leia nosso guia de profit factor.