Métricas de desempenho
Taxa de acerto
A parcela de negociações fechadas que terminaram em lucro: negociações vencedoras ÷ total de negociações × 100. A taxa de acerto por si só não diz nada sobre lucratividade — uma taxa de acerto de 30% é excelente se os vencedores forem quatro vezes o tamanho dos perdedores, e uma taxa de acerto de 70% perde dinheiro se os perdedores forem cinco vezes o tamanho dos vencedores. Sempre leia ao lado do índice de payoff. Calculadora gratuita de taxa de acerto.
Fator de lucro
Lucro bruto dividido pela perda bruta: total ganho ÷ total perdido. Acima de 1,0 significa que a estratégia ganhou dinheiro ao longo da amostra; 1,5 e acima é geralmente considerado saudável, e qualquer coisa acima de aproximadamente 3,0 em uma amostra pequena geralmente significa que a amostra é muito pequena, não que a vantagem seja extraordinária. Calculadora gratuita de fator de lucro.
Expectativa
O valor médio que você espera ganhar ou perder por negociação: (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de perda × perda média). Expresso em moeda ou em R. Uma expectativa positiva é o requisito mínimo para uma estratégia valer a pena ser negociada; o dimensionamento de posição então determina a velocidade com que essa expectativa se compõe.
R-múltiplo
Um resultado de negociação expresso como um múltiplo do risco assumido nela. Se você arriscou $100 e ganhou $250, a negociação é +2,5R; se perdeu o stop inteiro, é −1R. Os R-múltiplos permitem comparar negociações de tamanhos diferentes e de instrumentos diferentes em uma única escala, por isso são a unidade padrão para relatar um diário.
Índice de payoff
Negociação vencedora média dividida pela negociação perdedora média. Combinado com a taxa de acerto, determina a expectativa. Um índice de payoff abaixo de 1 só é viável com uma alta taxa de acerto.
Relação risco-recompensa
A relação planejada entre o que uma negociação arrisca e o que ela almeja, definida antes da entrada — um stop a 20 pips com um alvo de 60 pips é 1:3. É um plano, não um resultado: o R-múltiplo realizado é o que realmente aconteceu. Calculadora gratuita de risco/recompensa.
Termos de risco
Rebaixamento (Drawdown)
O declínio de um pico de equity até o vale seguinte, em moeda ou percentual. O rebaixamento mede a dor que uma estratégia lhe impõe, que geralmente é o que acaba com uma conta, em vez da falta de vantagem.
Rebaixamento máximo
O maior declínio de pico a vale durante todo o período medido. Uma estratégia com rebaixamento máximo de 40% precisa de um ganho de 67% para voltar ao pico anterior — a recuperação não é simétrica à perda.
Rebaixamento trailing
Um limite de rebaixamento que sobe com o high-water mark da sua conta, em vez de permanecer fixo no saldo inicial. Comum em avaliações de prop-firms: se o limite é $2.000 trailing e a conta sobe de $50.000 para $52.000, o piso sobe de $48.000 para $50.000 junto. Algumas firmas fazem trailing apenas no saldo fechado, outras no equity não realizado — a diferença decide se um vencedor em aberto pode mover seu piso contra você.
Risco por negociação
A quantidade de equity da conta colocada em risco em uma única posição, geralmente expressa como uma porcentagem. A distância entre entrada e stop, mais o tamanho da posição, define isso.
Risco de ruína
A probabilidade de que uma sequência de perdas leve a conta abaixo do ponto em que ela pode continuar negociando. Aumenta acentuadamente com o risco por negociação: a mesma vantagem que sobrevive confortavelmente a 1% de risco pode ser eliminada a 5%.
Tamanho da posição
Quantos lotes, contratos ou unidades negociar para que a distância até o seu stop seja igual ao seu risco pretendido. É a variável que transforma uma regra de risco em uma ordem real. Calculadora gratuita de tamanho de posição.
Termos de execução
MAE — excursão adversa máxima
O quanto uma negociação se moveu contra você antes de fechar. Comparar o MAE entre vencedores diz se seus stops são mais largos do que o necessário.
MFE — excursão favorável máxima
O quanto uma negociação se moveu a seu favor antes de fechar. Uma grande lacuna entre o MFE e o resultado real nos vencedores é a assinatura de sair cedo demais.
Slippage
A diferença entre o preço que você esperava e o preço que você obteve. Normal em mercados rápidos e ao redor de notícias; slippage consistentemente grande em condições calmas aponta para o corretor ou o tipo de ordem.
Spread
A diferença entre a oferta (bid) e a demanda (ask) — o custo de entrar e sair. Aumenta ao redor de comunicados de notícias, no rollover diário e em sessões de baixa liquidez.
Swap (rollover)
Os juros creditados ou debitados por manter uma posição alavancada durante a noite, definidos pelo diferencial de taxas entre as duas moedas. O swap transforma uma negociação de longo prazo que, de outra forma, empataria, em uma perdedora com mais frequência do que a maioria dos diários revela.
Termos de diário
Diário de trading
Um registro de cada negociação com o contexto ao redor — o motivo da entrada, como foi gerenciada, o estado em que você estava e qual foi o resultado. Seu valor vem do contexto: uma lista de números de P&L é um extrato, não um diário.
Tag de setup
Um rótulo para o padrão ou gatilho que causou a entrada — varredura de liquidez, bloco de ordens, breakout de range. Marcar consistentemente é o que permite comparar um setup com outro mais tarde.
Sessão de trading
As horas de mercado a que uma negociação pertence — Sydney, Tóquio, Londres ou Nova York. A maioria das estratégias se comporta de forma muito diferente por sessão, e um diário que registra isso geralmente mostrará uma vantagem de sessão que o trader não sabia que tinha.
Curva de equity
Saldo da conta plotado ao longo do tempo. Sua forma carrega informações que um número resumido não pode: uma subida reta, um longo trecho plano ou um único pico que carrega todo o resultado.
Calendário de P&L
Lucro e perda diários dispostos como uma grade mensal. Isso revela padrões de dia da semana e época do mês, e torna as sequências de perdas visíveis como um bloco, em vez de linhas em uma tabela.
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