Fórmula de lucro em futuros
Primeiro, calcule o número de ticks: movimento absoluto do preço ÷ tamanho do tick. Aplique a direção da negociação e, em seguida, calcule o P&L bruto como ticks × valor do tick × contratos. Por fim, subtraia comissões de ida e volta e taxas de exchange para estimar o P&L líquido. Uma posição comprada ganha em um movimento de alta; uma posição vendida ganha em um movimento de baixa.
O material educacional da CME usa o mesmo método: o valor em dólares de um movimento de um tick multiplicado pelos ticks movidos dá o P&L por contrato, que é então multiplicado pelo número de contratos. O tamanho do tick e o valor do tick devem vir da especificação atual do contrato, não da memória ou de um mercado com nome semelhante.
Exemplo com um contrato micro
Suponha que uma posição comprada entre em 5.280,00 e saia em 5.292,50. Com um tamanho de tick de 0,25, o movimento é de 50 ticks. A $5 por tick e dois contratos, o P&L bruto é de $500. Se o custo total de ida e volta for $5, o resultado líquido exibido será $495. Inverta a direção e o mesmo movimento de alta se torna uma perda.
O cálculo de lucro não é dimensionamento de posição
Esta página responde o que um movimento especificado vale. Ela não decide quantos contratos são seguros para a conta. Antes de colocar uma negociação, use a calculadora de tamanho de posição em futuros com seu orçamento de risco e distância do stop. Um alvo de aparência lucrativa não justifica uma posição que pode violar um limite de perda diária ou de rebaixamento contínuo.
Revise o resultado após a execução
As execuções reais podem diferir do cenário devido a slippage, saídas parciais, comissões e rolagem de contrato. Registre a entrada, saída e taxas executadas em seu diário. Ao longo de uma amostra, compare o P&L líquido com a taxa de acerto, fator de lucro e rebaixamento, em vez de julgar um sistema por uma única negociação. Futuros são alavancados; esta ferramenta educacional não é aconselhamento de investimento.