Au début de ma vie de journalier, j'ai construit une feuille de calcul avec douze colonnes. Au troisième mois, je n'en remplissais plus que quatre de manière cohérente. Les autres étaient des idées ambitieuses — des colonnes pour le « sentiment du marché » noté sur une échelle de 1 à 5, une colonne pour les « événements d'actualité à proximité » — que je n'ai jamais réellement utilisées pour prendre des décisions. Je suivais les données mais n'agissais jamais en conséquence. Cette expérience, aussi embarrassante soit-elle, m'a appris plus sur ce que les colonnes d'un modèle de feuille de calcul de journal de trading doivent réellement être que n'importe quel article de blog ne l'a jamais fait.
Ce n'est pas une liste théorique. C'est une décomposition pratique de ce qu'il faut capturer, ce que chaque colonne vous dit réellement, et comment ces éléments se connectent pour former une image à partir de laquelle vous pouvez trader.
Les colonnes non négociables du modèle de feuille de calcul de journal de trading
Avant d'ajouter quoi que ce soit d'exotique, vous avez besoin d'un ensemble de base de colonnes que chaque trade remplit — sans exception. Ce sont les entrées qui alimentent votre taux de réussite, votre facteur de profit et votre espérance. Si vous les manquez sur ne serait-ce qu'un quart de vos trades, vos analyses deviennent peu fiables.
Date et heure. Pas seulement la date. L'heure compte. Un trade à 9h30 à l'ouverture de New York sur l'EUR/USD et un trade à 15h00 à la fermeture de Londres sur l'EUR/USD peuvent avoir des caractéristiques complètement différentes, même si les deux sont des configurations longues sur une journée haussière.
Instrument. Évident, mais restez cohérent. EUR/USD, pas « eurusd » ou « eur/usd » — choisissez un format et ne déviez jamais. L'incohérence ici ruine toute analyse par paire que vous essayez de faire plus tard.
Direction. Long ou short. C'est tout.
Prix d'entrée. Le prix réellement exécuté, pas le prix auquel vous avez passé l'ordre.
Prix du stop loss. Requis pour les calculs de multiple R. Sans cela, toute métrique en aval qui utilise le risque comme dénominateur est dénuée de sens.
Prix du take profit (initial). Même si vous suivez votre stop ou sortez manuellement, enregistrez le TP initial. Il vous indique si votre planification avant le trade était réaliste.
Prix de sortie. Encore une fois, le remplissage réel.
Taille du lot / taille de la position. Critique pour calculer le P&L réel en dollars sur les instruments à effet de levier.
P&L dans la devise du compte. Le résultat en dollars (ou livres, ou euros). Pas seulement les pips — les pips ne paient pas le loyer.
P&L en pips ou points. Gardez cela à côté du chiffre en dollars. Les pips normalisent entre les tailles de position et vous permettent de comparer la qualité du trade indépendamment du montant risqué.
Résultat (W/L/BE). Gagnant, perdant, ou seuil de rentabilité. Une simple étiquette catégorielle.
Cela fait onze colonnes. Certains d'entre vous ajouteront une douzième pour la commission et le swap — raisonnable, surtout si vous êtes sur un compte à spread brut où les commissions représentent un pourcentage significatif de votre gagnant moyen.
Multiple R : La colonne que la plupart des traders ignorent
Votre colonne de multiple R est calculée, pas saisie manuellement. La formule est : (prix de sortie − prix d'entrée) / (prix d'entrée − prix du stop loss) pour un trade long, avec le signe ajusté pour la direction.
Disons que vous êtes long sur USD/JPY à 149,20, stop à 148,95 (25 pips de risque), et sortie à 149,82 (62 pips de gain). Votre multiple R est de 62 / 25 = +2,48R.
Voici pourquoi cette colonne change la façon dont vous lisez votre journal. Si vous exécutez un exemple sur 40 trades — 13 gagnants totalisant 3 100 $ et 27 perdants totalisant 2 050 $ — votre gagnant moyen est de 238,46 $, et votre perte moyenne est de 75,93 $. Votre facteur de profit est de 3 100 $ / 2 050 $ = 1,51. Votre espérance par trade est de (3 100 $ − 2 050 $) / 40 = 26,25 $. Ces chiffres n'ont de sens en tant que métrique de système que si vos tailles de position étaient cohérentes, c'est là que le multiple R vous sauve — il supprime complètement le bruit de la taille de position et vous montre la véritable forme de votre avantage.
Si vous voulez vérifier vos propres chiffres, le calculateur de facteur de profit et le calculateur de taux de réussite sur Edgelog sont des outils gratuits et autonomes que vous pouvez exécuter séparément de tout journal.
Balises de configuration et de session : Là où se cachent les vrais schémas
Une colonne pour la balise de configuration est une chose que trop de traders laissent de côté dans leur modèle parce qu'elle semble subjective. Ce n'est pas le cas. C'est la colonne qui vous dira éventuellement « mes configurations de retest de breakout gagnent à 58 %, mais mes configurations de mean reversion contre-tendance gagnent à 31 % » — une information qui vaut bien plus que de connaître votre taux de réussite global.
Gardez le vocabulaire des balises petit et fixe. Quatre à six noms de configuration maximum. Si vous avez quinze noms de configuration, vous n'en avez effectivement aucun, car aucune catégorie individuelle n'aura jamais assez de trades pour être statistiquement significative.
Session est une idée similaire. Ouverture de Londres, ouverture de New York, range asiatique, chevauchement — choisissez votre propre taxonomie et utilisez-la pour chaque trade. De nombreux traders découvrent que leurs pires trades se regroupent dans une seule fenêtre de deux heures. Cette découverte seule peut éliminer une partie significative des pertes.
Humeur ou état mental est facultatif mais vaut la peine d'être essayé pendant au moins trois mois. Une simple échelle — Concentré / Neutre / Distrait / Vengeance — suffit. Les traders qui suivent cela constatent souvent que leur taux de perte sur les trades « Distraits » est nettement plus élevé que leur moyenne, ce qui leur donne une raison concrète, basée sur les données, de s'éloigner de l'écran les mauvais jours.
Que faire avec les captures d'écran
Une colonne de capture d'écran — ou plus précisément, une colonne de lien de capture d'écran — est l'endroit où votre journal gagne en profondeur. Enregistrez un lien direct vers, ou le nom de fichier de, vos captures de graphique avant et après le trade. Revoir un gagnant de 2,5R six semaines plus tard sans le graphique est presque inutile. Avec le graphique, vous pouvez voir si votre entrée était propre ou si vous avez eu de la chance sur le remplissage, si le prix s'est comporté comme vous l'attendiez, et ce que vous avez manqué.
C'est la colonne que la plupart des traders arrêtent de remplir quand ils sont occupés. Ne le faites pas. Une entrée de journal sans capture d'écran est un point de données. Une entrée de journal avec une capture d'écran est une leçon.
Notes : Texte libre bien fait
La colonne des notes a tendance à attirer deux modes d'échec. Le premier est les traders qui la laissent vide parce que « je me souviendrai ». Vous ne le ferez pas. Le second est les traders qui écrivent un paragraphe de traitement émotionnel qui les fait se sentir mieux mais ne contient aucune information exploitable.
Une entrée de notes utile est une ou deux phrases qui répondent à : qu'ai-je vu qui m'a fait prendre ce trade, et le prix a-t-il fait ce que j'attendais ? « J'ai attendu la clôture du 15m au-dessus de 1,0840 après une rupture de range propre. Le prix a monté de 40 pips avant de stagner au niveau de structure de 1,0880 — je suis sorti manuellement à 1,0872 plutôt que de tenir à travers. » C'est une note à partir de laquelle vous pouvez trader plus tard.
Colonnes dont vous n'avez probablement pas besoin
Les scores de sentiment du marché sont presque toujours du bruit à moins que vous n'ayez un cadre très spécifique et reproductible pour les produire. Les colonnes de courtier, plateforme et type de compte sont généralement inutiles à moins que vous ne compariez vraiment les performances sur plusieurs comptes. Les colonnes qui suivent votre RR cible à côté de votre RR réel ne sont utiles que si vous remplissez la cible avant le trade avant de sortir — si vous la saisissez après, vous rationaliserez inconsciemment.
Soyez impitoyable. Chaque colonne que vous ajoutez est une colonne que vous devez remplir sur chaque trade, pour toujours, ou vos données deviennent incohérentes. Commencez léger.
De la feuille de calcul à quelque chose de mieux
La raison honnête pour laquelle j'ai abandonné les feuilles de calcul n'était pas la paresse — c'était le travail manuel de construire les formules, de maintenir des noms de colonnes cohérents, et d'empêcher les tableaux croisés dynamiques de casser chaque fois que j'ajoutais une nouvelle balise de configuration. Un journal spécialisé gère tout cela automatiquement.
Edgelog est complètement gratuit — pas de période d'essai, pas de carte requise, trades illimités — et il suit chaque colonne décrite ci-dessus sans que vous ayez à construire une seule formule. Pour les traders forex, les positions MT4 et MT5 se synchronisent généralement automatiquement via l'Expert Advisor EdgelogSync (dans nos tests, cela se produit en quelques secondes après une clôture, bien que les résultats puissent varier selon la qualité de la connexion au courtier). Binance, ByBit et OKX se connectent via des clés API en lecture seule. Tout autre courtier fonctionne via l'import CSV ou Excel.
Si vous préférez continuer à construire votre propre feuille, tout dans cet article s'applique toujours. Mais si vous voulez arrêter de maintenir l'infrastructure et commencer à utiliser réellement vos données, le journal gratuit vaut la peine d'être essayé. Vous pouvez également en lire plus sur la mécanique dans comment journaliser vos trades forex efficacement ou comparer les options dans journaux de trading gratuits vs payants — ce dont vous avez réellement besoin.
Les colonnes ne sont pas magiques. Les remplir de manière cohérente, sur chaque trade, est tout le travail.