Métricas de rendimiento
Tasa de aciertos
La proporción de operaciones cerradas que terminaron en ganancia: operaciones ganadoras ÷ total de operaciones × 100. La tasa de aciertos por sí sola no dice nada sobre la rentabilidad: una tasa de aciertos del 30% es excelente si las ganadoras son cuatro veces el tamaño de las perdedoras, y una tasa del 70% pierde dinero si las perdedoras son cinco veces el tamaño de las ganadoras. Siempre léela junto con el ratio de beneficio. Calculadora gratuita de tasa de aciertos.
Factor de beneficio
Beneficio bruto dividido por pérdida bruta: total ganado ÷ total perdido. Por encima de 1.0 significa que la estrategia ganó dinero en la muestra; 1.5 y superior generalmente se considera saludable, y cualquier cosa por encima de aproximadamente 3.0 en una muestra pequeña generalmente significa que la muestra es demasiado pequeña, no que la ventaja sea extraordinaria. Calculadora gratuita de factor de beneficio.
Expectativa
La cantidad promedio que esperas ganar o perder por operación: (tasa de aciertos × ganancia promedio) − (tasa de pérdidas × pérdida promedio). Se expresa en moneda o en R. Una expectativa positiva es el requisito mínimo para que una estrategia valga la pena operarla; el tamaño de la posición determina entonces la rapidez con que esa expectativa se capitaliza.
Múltiplo R
Un resultado de operación expresado como un múltiplo del riesgo asumido en ella. Si arriesgaste $100 y ganaste $250, la operación es +2.5R; si perdiste el stop completo, es −1R. Los múltiplos R te permiten comparar operaciones de diferentes tamaños e instrumentos en una sola escala, por lo que son la unidad estándar para reportar un diario.
Ratio de beneficio
Operación ganadora promedio dividida por operación perdedora promedio. Combinado con la tasa de aciertos determina la expectativa. Un ratio de beneficio inferior a 1 solo es viable con una alta tasa de aciertos.
Ratio riesgo-beneficio
La relación planificada entre lo que una operación arriesga y lo que apunta, establecida antes de la entrada: un stop a 20 pips con un objetivo de 60 pips es 1:3. Es un plan, no un resultado: el múltiplo R realizado es lo que realmente sucedió. Calculadora gratuita de riesgo/beneficio.
Términos de riesgo
Drawdown (reducción)
La caída desde un pico de capital hasta el valle siguiente, en moneda o porcentaje. El drawdown mide el dolor que una estrategia te hace pasar, que suele ser lo que acaba con una cuenta más que la falta de ventaja.
Drawdown máximo
La mayor caída de pico a valle durante todo el período medido. Una estrategia con un drawdown máximo del 40% necesita una ganancia del 67% para volver al pico anterior: la recuperación no es simétrica con la pérdida.
Drawdown dinámico (trailing)
Un límite de drawdown que sube con el máximo histórico de tu cuenta en lugar de permanecer fijo en el saldo inicial. Común en evaluaciones de prop-firms: si el límite es de $2,000 dinámicos y la cuenta sube de $50,000 a $52,000, el suelo sube de $48,000 a $50,000 con ella. Algunas firmas usan el saldo cerrado, otras el capital no realizado: la diferencia decide si una ganancia abierta puede mover tu suelo en tu contra.
Riesgo por operación
La cantidad de capital de la cuenta puesta en riesgo en una sola posición, generalmente expresada como porcentaje. La distancia entre la entrada y el stop, más el tamaño de la posición, lo determinan.
Riesgo de ruina
La probabilidad de que una secuencia de pérdidas lleve la cuenta por debajo del punto donde puede seguir operando. Aumenta bruscamente con el riesgo por operación: la misma ventaja que sobrevive cómodamente con un riesgo del 1% puede ser aniquilada con un 5%.
Tamaño de la posición
Cuántos lotes, contratos o unidades operar para que la distancia a tu stop sea igual a tu riesgo previsto. Es la variable que convierte una regla de riesgo en una orden real. Calculadora gratuita de tamaño de posición.
Términos de ejecución
MAE — Excursión adversa máxima
Lo más lejos que una operación se movió en tu contra antes de cerrarse. Comparar el MAE entre ganadoras te dice si tus stops son más amplios de lo necesario.
MFE — Excursión favorable máxima
Lo más lejos que una operación se movió a tu favor antes de cerrarse. Una gran brecha entre el MFE y el resultado real en las ganadoras es la firma de salir demasiado pronto.
Deslizamiento (slippage)
La diferencia entre el precio que esperabas y el precio que obtuviste. Normal en mercados rápidos y alrededor de noticias; un deslizamiento consistentemente grande en condiciones tranquilas apunta al bróker o al tipo de orden.
Spread
La brecha entre la oferta (bid) y la demanda (ask): el costo de entrar y salir. Se amplía alrededor de comunicados de noticias, en el rollover diario y en sesiones de baja liquidez.
Swap (rollover)
El interés acreditado o debitado por mantener una posición apalancada durante la noche, establecido por el diferencial de tasas entre las dos monedas. El swap convierte una operación mantenida a largo plazo que de otro modo sería de equilibrio en una perdedora más a menudo de lo que la mayoría de los diarios revelan.
Términos de registro en el diario
Diario de trading
Un registro de cada operación con el contexto que la rodea: la razón de la entrada, cómo se gestionó, el estado en que te encontrabas y cuál fue el resultado. Su valor proviene del contexto: una lista de cifras de P&L es un estado de cuenta, no un diario.
Etiqueta de setup
Una etiqueta para el patrón o disparador que causó la entrada: barrido de liquidez, bloque de órdenes, ruptura de rango. Etiquetar de manera consistente es lo que te permite comparar un setup con otro más adelante.
Sesión de trading
Las horas de mercado a las que pertenece una operación: Sídney, Tokio, Londres o Nueva York. La mayoría de las estrategias se comportan de manera muy diferente según la sesión, y un diario que lo registre generalmente mostrará una ventaja de sesión que el trader no sabía que tenía.
Curva de capital
El saldo de la cuenta trazado a lo largo del tiempo. Su forma lleva información que un número resumido no puede: una subida recta, un tramo plano largo o un solo pico que sostiene todo el resultado.
Calendario de P&L
Ganancias y pérdidas diarias dispuestas como una cuadrícula mensual. Saca a la luz patrones de día de la semana y de momento del mes, y hace que las rachas perdedoras sean visibles como un bloque en lugar de filas en una tabla.
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Edgelog calcula automáticamente la tasa de aciertos, el factor de beneficio, los múltiplos R, la curva de capital, el drawdown y el calendario diario de P&L a partir de operaciones sincronizadas o importadas, y te permite etiquetar setups y registrar notas, capturas de pantalla y estado de ánimo por operación. Es gratuito: operaciones ilimitadas, sin tarjeta de crédito, sin reloj de prueba. Las métricas que no están en esa lista se definen aquí porque las encontrarás en otros lugares, no porque la aplicación las reporte.