प्रदर्शन मीट्रिक्स
विन रेट (जीत दर)
बंद ट्रेडों का वह हिस्सा जो लाभ में समाप्त हुआ: जीतने वाले ट्रेड ÷ कुल ट्रेड × 100। विन रेट अकेले लाभप्रदता के बारे में कुछ नहीं कहता — 30% विन रेट उत्कृष्ट है यदि विजेता हारने वालों के आकार का चार गुना हैं, और 70% विन रेट पैसे खो देता है यदि हारने वाले विजेताओं के आकार का पाँच गुना हैं। इसे हमेशा पेऑफ रेशियो के साथ पढ़ें। मुफ्त विन रेट कैलकुलेटर।
प्रॉफिट फैक्टर
सकल लाभ को सकल हानि से विभाजित: कुल जीत ÷ कुल हानि। 1.0 से ऊपर का मतलब है कि रणनीति ने नमूने पर पैसा बनाया; 1.5 और उससे ऊपर आम तौर पर स्वस्थ माना जाता है, और छोटे नमूने पर लगभग 3.0 से ऊपर कुछ भी आमतौर पर इसका मतलब है कि नमूना बहुत छोटा है, न कि एज असाधारण है। मुफ्त प्रॉफिट फैक्टर कैलकुलेटर।
एक्सपेक्टेंसी (अपेक्षा)
प्रति ट्रेड जीतने या हारने की औसत राशि जिसकी आप उम्मीद करते हैं: (विन रेट × औसत जीत) − (हार दर × औसत हानि)। मुद्रा या R में व्यक्त। सकारात्मक एक्सपेक्टेंसी एक रणनीति के व्यापार के लायक होने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है; पोजीशन साइज़िंग तब निर्धारित करती है कि वह एक्सपेक्टेंसी कितनी तेजी से चक्रवृद्धि होती है।
R-मल्टीपल
एक ट्रेड पर लिए गए जोखिम के गुणक के रूप में व्यक्त ट्रेड परिणाम। यदि आपने $100 जोखिम उठाया और $250 बनाया, तो ट्रेड +2.5R है; यदि आपने पूरा स्टॉप खो दिया, तो यह −1R है। R-मल्टीपल आपको विभिन्न आकारों और विभिन्न उपकरणों के ट्रेडों की तुलना एक पैमाने पर करने की अनुमति देते हैं, यही कारण है कि वे जर्नल की रिपोर्टिंग के लिए मानक इकाई हैं।
पेऑफ रेशियो
औसत जीतने वाले ट्रेड को औसत हारने वाले ट्रेड से विभाजित। विन रेट के साथ मिलकर यह एक्सपेक्टेंसी निर्धारित करता है। 1 से नीचे का पेऑफ रेशियो केवल उच्च विन रेट के साथ काम करता है।
रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो
एक ट्रेड जो जोखिम उठाता है और जो लक्ष्य रखता है, उसके बीच नियोजित संबंध, प्रवेश से पहले निर्धारित — 20 पिप्स दूर स्टॉप और 60-पिप लक्ष्य 1:3 है। यह एक योजना है, परिणाम नहीं: वास्तविक R-मल्टीपल वह है जो वास्तव में हुआ। मुफ्त रिस्क/रिवॉर्ड कैलकुलेटर।
जोखिम शर्तें
ड्रॉडाउन
इक्विटी शिखर से अगली गर्त तक की गिरावट, मुद्रा या प्रतिशत में। ड्रॉडाउन उस पीड़ा को मापता है जो एक रणनीति आपको देती है, जो आमतौर पर एज की कमी के बजाय खाते को समाप्त करती है।
अधिकतम ड्रॉडाउन
मापी जा रही पूरी अवधि में सबसे बड़ी शिखर-से-गर्त गिरावट। 40% अधिकतम ड्रॉडाउन वाली रणनीति को पिछले शिखर पर वापस जाने के लिए 67% लाभ की आवश्यकता होती है — वसूली हानि के सममित नहीं है।
ट्रेलिंग ड्रॉडाउन
एक ड्रॉडाउन सीमा जो आपके खाते के उच्च-जल चिह्न के साथ ऊपर जाती है, न कि शुरुआती शेष राशि पर स्थिर रहती है। प्रॉप-फर्म मूल्यांकन में आम: यदि सीमा $2,000 ट्रेलिंग है और खाता $50,000 से बढ़कर $52,000 हो जाता है, तो न्यूनतम सीमा $48,000 से बढ़कर $50,000 हो जाती है। कुछ फर्म केवल बंद शेष पर ट्रेल करती हैं, अन्य अवास्तविक इक्विटी पर — अंतर तय करता है कि क्या एक खुला विजेता आपकी न्यूनतम सीमा को आपके खिलाफ स्थानांतरित कर सकता है।
प्रति ट्रेड जोखिम
एकल स्थिति पर जोखिम में डाली गई खाता इक्विटी की राशि, आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त। प्रवेश और स्टॉप के बीच की दूरी, पोजीशन आकार के साथ, इसे निर्धारित करती है।
बर्बादी का जोखिम
संभावना है कि हानियों का एक क्रम खाते को उस बिंदु से नीचे ले जाता है जहाँ यह व्यापार जारी रख सकता है। यह प्रति ट्रेड जोखिम के साथ तेजी से बढ़ता है: वही एज जो 1% जोखिम पर आराम से जीवित रहता है, 5% पर मिट सकता है।
पोजीशन साइज़
कितने लॉट, अनुबंध या इकाइयाँ व्यापार करें ताकि आपके स्टॉप की दूरी आपके इच्छित जोखिम के बराबर हो। यह एकमात्र चर है जो जोखिम नियम को वास्तविक ऑर्डर में बदलता है। मुफ्त पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर।
निष्पादन शर्तें
MAE — अधिकतम प्रतिकूल विचलन
बंद होने से पहले एक ट्रेड आपके खिलाफ सबसे दूर चला गया। विजेताओं में MAE की तुलना करने से आपको पता चलता है कि आपके स्टॉप आवश्यकता से अधिक चौड़े हैं या नहीं।
MFE — अधिकतम अनुकूल विचलन
बंद होने से पहले एक ट्रेड आपके पक्ष में सबसे दूर चला गया। विजेताओं पर MFE और वास्तविक परिणाम के बीच एक बड़ा अंतर बहुत जल्दी बाहर निकलने का संकेत है।
स्लिपेज
आपके द्वारा अपेक्षित मूल्य और आपको मिले मूल्य के बीच का अंतर। तेज बाजारों और समाचारों के आसपास सामान्य; शांत परिस्थितियों में लगातार बड़ा स्लिपेज ब्रोकर या ऑर्डर प्रकार की ओर इशारा करता है।
स्प्रेड
बोली और पूछ के बीच का अंतर — प्रवेश और निकास की लागत। यह समाचार रिलीज़, दैनिक रोलओवर और पतले सत्रों में चौड़ा होता है।
स्वैप (रोलओवर)
रात भर लीवरेज्ड पोजीशन रखने के लिए जमा या डेबिट किया गया ब्याज, दो मुद्राओं के बीच दर अंतर द्वारा निर्धारित। स्वैप एक अन्यथा ब्रेक-ईवन लंबे समय तक रखे गए ट्रेड को हारने वाले में बदल देता है, जितना अधिकांश जर्नल प्रकट करते हैं।
जर्नलिंग शर्तें
ट्रेडिंग जर्नल
प्रत्येक ट्रेड का रिकॉर्ड उसके आसपास के संदर्भ के साथ — प्रवेश का कारण, इसे कैसे प्रबंधित किया गया, आप किस स्थिति में थे, और परिणाम क्या था। इसका मूल्य संदर्भ से आता है: P&L आंकड़ों की एक सूची एक स्टेटमेंट है, जर्नल नहीं।
सेटअप टैग
प्रवेश का कारण बनने वाले पैटर्न या ट्रिगर के लिए एक लेबल — लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, रेंज ब्रेकआउट। लगातार टैगिंग ही आपको बाद में एक सेटअप की दूसरे से तुलना करने की अनुमति देती है।
ट्रेडिंग सत्र
बाजार के घंटे जिनसे एक ट्रेड संबंधित है — सिडनी, टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क। अधिकांश रणनीतियाँ सत्र के अनुसार बहुत अलग प्रदर्शन करती हैं, और एक जर्नल जो इसे रिकॉर्ड करता है वह आमतौर पर एक सत्र एज दिखाएगा जो व्यापारी को नहीं पता था कि उनके पास है।
इक्विटी कर्व
समय के साथ खाता शेष राशि की साजिश। इसका आकार ऐसी जानकारी रखता है जो एक सारांश संख्या नहीं कर सकती: एक सीधी चढ़ाई, एक लंबा सपाट खिंचाव, या एक एकल स्पाइक जो पूरे परिणाम को वहन करता है।
P&L कैलेंडर
दैनिक लाभ और हानि एक महीने के ग्रिड के रूप में रखी गई। यह सप्ताह के दिन और महीने के समय के पैटर्न को सतह पर लाता है, और हारने वाली लकीरों को एक तालिका में पंक्तियों के बजाय एक ब्लॉक के रूप में दृश्यमान बनाता है।
इनमें से कौन सा Edgelog आपके लिए रिपोर्ट करता है
Edgelog सिंक या आयातित ट्रेडों से विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, R-मल्टीपल, इक्विटी कर्व, ड्रॉडाउन और दैनिक P&L कैलेंडर की स्वचालित रूप से गणना करता है, और आपको सेटअप टैग करने और प्रति ट्रेड नोट्स, स्क्रीनशॉट और मूड रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। यह मुफ्त है — असीमित ट्रेड, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई परीक्षण घड़ी नहीं। उस सूची में नहीं दिए गए मीट्रिक यहाँ परिभाषित हैं क्योंकि आप उन्हें कहीं और मिलेंगे, इसलिए नहीं कि ऐप उन्हें रिपोर्ट करता है।